Торговля на пробое дневных минимумов и максимумов
Стратегия Пробой максимума и минимума предыдущего дня
В данной статье я расскажу о такой интересной торговой системе, как пробой вчерашнего дня, которая основывается на пробое дневных минимумов и максимумов .
Концепция торговой системы.
Данная стратегия построена на принципах поведения рынка при пробое важных уровней. Как известно для большинства трейдеров уровни максимума и минимума предыдущего дня являются очень важными, и потому многие ставят на данных уровнях ордера стоп-лосс и ордера на открытие позиций. Поэтому, когда цена пробивает уровень максимума или уровень минимума предыдущего дня, на рынке одновременно срабатывает большое количество ордеров, что приводит к резкому движению цены в сторону пробоя. Это свойство рынка и позволяет заработать на таких, пусть и краткосрочных импульсах.
Открытие позиции
До начала европейской торговой сессии устанавливаются два отложенных ордера: Buy Stop на уровень +1 пункт от максимума предыдущего дня; Sell Stop на уровень -1 пункт от уровня минимума предыдущего дня.
В разных источниках можно встретить разные варианты установки Stop Loss и Take Profit. В основном они сводятся к тому, что стоп всегда в разы больше тейка. На мой взгляд, это неправильно. Во-первых, потому что если цена не достигает профита сразу, то теряется сама суть концепции - пробой уровня ничего не дал. Во-вторых, соотношение прибыли и потерь все-таки должно быть больше в сторону прибыли, чтобы одной прибыльной сделкой перекрывать несколько убыточных. Поэтому я рекомендую выставлять тейк минимум в 2 раза больше стопа. Можно также рассмотреть вариант нескольких тейков, например, первый 1:1, второй 1:2 и третий 1:3. В любом случае стоп не должен быть менее 10 пунктов.
В конце американской сессии не сработавшие ордера удаляются.
После срабатывания ордера, прибыль получилась или убыток, больше в этом торговом дне по выбранной валютной паре сделки не открываются.
Никаких безубытков, усреднений и мартингейлов - либо тейк, либо стоп.
Параметры стратегии.
- Таймфрейм: любой. Для удобства можно использовать D1 при максимальном масштабе - при наведении курсора на свечу в правом нижнем углу терминала отображаются максимальное и минимальное значения свечи.
- Валютные пары: Мажоры. Хотя теоретически стратегия должна работать на любых инструментах.
- Торговый период. Европейская и американская торговые сессии. Можно торговать и в азиатскую сессию на парах, которые активны в этот период.
Давайте посмотрим на дневной график EUR/USD за несколько месяцев. Видно, что очень часто экстремумы вчерашнего дня действительно перебиваются. Конечно, на рисунке не учитывается волатильность, которая может приводить к тому, что сначала ордер будет закрываться по стопу, а потом уже идти в сторону пробоя. Но все-таки движения есть, а значит торговая идея не лишена смысла. К тому же, например, если выдерживать соотношение убыток/прибыль 1:3 достаточно всего 30% прибыльных сделок, чтобы зарабатывать на дистанции.
Торговый советник по стратегии - "Break The Day"
Как видно из описания стратегии выше, сама система очень проста - лишь одни механические действия, которые повторяются изо дня в день. Поэтому было бы намного удобнее и эффективней использовать советник. Он позволил бы избежать ежедневной рутины с выставлением ордеров, а также упростил бы задачу подбора оптимальных параметры стратегии (например, определение размера тейка и стопа на разных валютных парах).
На сегодняшний день уже есть готовое решение - торговый робот Break The Day. Помимо торговли по стратегии в советнике реализованы дополнительные функции, которые позволяют использовать его более гибко. При этом советник не применяет усреднения и мартингейл.
Результаты торговли
