» Паттерн Бриллиант

Паттерн Бриллиант

Фигура Бриллиант Форекс

Бриллиант (алмаз, ромб) является одной из самых редких, но тем не менее достаточно надежных графических моделей. В основном это разворотная модель, особенно на старших таймфреймах, от Н1 и выше. Но бывает и фигурой продолжения. Данная фигура формируется как расширяющийся треугольник, который затем переходит в симметричный треугольник.

Точка входа

Как уже отмечалось выше, бриллиант состоит из двух треугольников - расширяющегося и симметричного. Отработка фигуры приходится всегда на пробой границы симметричного треугольника, поэтому работать следует на пробое его верхней/нижней границы, т. е. открывать сделку после закрытия импульсной пробойной свечи.

 

 

 

После пробоя границы фигуры последующее движение цены равно максимальному диапазону бриллианта. Здесь и будет Тейк профит. Со Стоп Лоссом немного сложнее. В классической теории считается правильным выставление стопа за максимальную (минимальную) точку бриллианта. Но на практике это не совсем оправдано, во-первых, потому что в таком случае практически невозможно сохранить соотношение риск/прибыль даже 1:2, во-вторых, потому что модель либо отрабатывается нормально (цена после пробоя сразу начинает двигаться в нужном направлении), либо ненормально, что автоматически отменяет саму модель, и тогда где бы не был стоп, это уже не имеет значения. Поэтому целесообразно ставить стоп лосс за ближайший локальный максимум/минимум. Так или иначе математически это все равно выгоднее.

Можно проверить это на простом примере:

1

Предположим, мы отработали 10 фигур Бриллиант, при этом ставили стоп за ближайший локальный максимум/минимум. Таким образом нам удавалось соблюсти соотношение 1:3. При риске в 1% получалось, что на убыточной сделке мы теряли 1% и зарабатывали 3% на положительной. Пусть мы закрыли половину сделок в плюс и половину в минус. Таким образом, прибыль составила = 5*3% - 5*1% = 10% 

2

Предположим, мы отработали 10 фигур Бриллиант, но в этот раз стоп ставили за максимальную/минимальную точку фигуры. Cоотношение получалось 1:1,5. При риске в 1% на убыточной сделке мы теряли 1% и зарабатывали 1,5% на положительной. Пусть мы закрыли бо́льшую половину сделок в плюс (70%) и меньшую половину в минус (30%). Таким образом, прибыль составила = 7*1,5% - 3*1% = 7,5% 

 

Как видите, результат лучше в первом варианте, и это при том, что мы рассмотрели ситуацию 50/50 и соотношение 1:3, хотя из рисунков видно, что соотношение может быть и больше. Да, на первый взгляд стоп за минимум/максимум фигуры выглядит безопасней, но исходя из личного опыта, первый вариант все-таки эффективней.