Скользящие средние
Скользящие средние самый распространённый и самый популярный технический индикатор. Он не только непосредственно применяется для получения сигналов, но и используется для расчета большинства других технических индикаторов.
Скользящие средние являются трендследящими индикаторами, т. е. основная их задача – определение текущей тенденции на рынке (восходящая, нисходящая, боковик), а также время её начала и завершения.
Но, к сожалению, данный индикатор не прогнозирует на сто процентов динамику цен, так как он только следует за ней. Поэтому сигнал о начале нового тренда формируется уже после того, как тренд возник. Тем не менее можно говорить о достаточно высокой эффективности индикатора при торговле.
В торговой платформе Meta Trader 4 добавление графика скользящего среднего производится с помощью команды меню Вставка – Индикаторы – Трендовые – Moving Average
Рассмотрим основные характеристики параметров индикатора, которые необходимо установить при добавлении его на график.
Период
При расчете скользящего среднего производится математическое усреднение цены финансового инструмента за определенный период. Значение периода можно выбрать любое. Скользящее среднее, например, с периодом 5 или 13 (краткосрочное, короткое) будет точнее передавать движение цен, чем, например, с периодом 50 (длинное). В торговых системах могут указываться различные периоды, в зависимости от условий формирования сигналов. Иногда рекомендуют устанавливать значения, близкие числам Фибоначчи, или соответствующие временным отрезкам: 24 часа в сутках, 7 дней в неделе и т. д.
Метод Moving Average
• Simple Moving Average (SMA) — простое скользящее среднее.
• Linear Weighted Moving Average (LWMA) — линейно-взвешенное скользящее среднее.
• Smoothed Moving Average (SMMA) — сглаженное скользящее среднее.
• Exponential Moving Average (EMA) — экспоненциальное скользящее среднее.
Каждое скользящее среднее вычисляется по определенной формуле. Например, простое скользящее среднее (SMA) рассчитывается как среднее арифметическое значение цен за выбранный период. У других скользящих формулы немного сложнее. Но не так уж важно, как они рассчитываются, а важно, что они означают. Простое скользящее среднее обладает некоторыми минусами. Во-первых, при анализе учитывается только конкретный промежуток времени (например, последние 24 дня). Во-вторых, простое среднее скользящее уравнивает по значимости цены каждого дня. Т.е. каждому значению цены, участвующей в расчёте, придается одинаковый удельный вес, в итоге, если за выбранный период были серьезные ценовые скачки (так называемые “шипы”), то SMA также учтет. Линейно-взвешенное скользящее среднее (LWMA) и сглаженное скользящее среднее (SMMA) вроде как попытались решить эти проблемы, однако окончательно им так это и не удалось. Единственным, наиболее эффективным в этом отношении индикатором, является экспоненциальное скользящее среднее (EMA), которое большую значимость предает последним ценам закрытия, как отражающим более близкую к текущему моменту рыночную ситуацию. Поэтому, самым распространенным индикатором, который используется большинством трейдеров, является именно экспоненциальное скользящее среднее/
Применить к
Скользящие средние строятся на основе метода сглаживания цен. Среди возможных вариантов можно выбрать применить к:
• Close – ценам закрытия
• Open – ценам открытия
• High – максимальным значениям цены
• Low минимальным значениям цены
• Median Price (HL/2) – средним значениям, т. е. максимальные значения цены + минимальные значения цены / на 2
• Typical Price (HLC/3) – средним значениям, т. е. максимальные значения цены + минимальные значения цены + цены закрытия / на 3
• Weighted Price (HLCC/4) средним значениям, т. е. максимальные значения цены + минимальные значения цены + цены закрытия + цены закрытия / на 4
Самым оптимальным вариантом, на мой взгляд, является использование индикатора, примененного к ценам закрытия, поскольку именно то, на каком уровне цены закрылись представляет наибольший интерес.
Сдвиг
Данный параметр представляет собой попытку спрогнозировать поведение цены в будущем. Т. е. установив, например, значение Сдвиг 15, индикатор построится на 15 баров вперед. Это не имеет никакого практического значения, а наоборот, может только помешать, поэтому рекомендую оставлять значение 0.
Резюме.
1. Скользящее среднее является запаздывающим индикатором, поэтому в большинстве случаев теряется большая часть трендового движения.
2. Короткое скользящее среднее более чувствительно и точнее передаёт движение цен, чем длинное.
3. Если цена выше Moving Average и индикатор направлен вверх — значит тренд восходящий, если цена ниже Moving Average и индикатор направлен вниз значит тренд нисходящий. Для подтверждения силы тренда желательно, чтобы бары или свечи находились на некотором расстоянии от скользящего среднего.
4. Если Moving Average направлена вверх и цена находится выше нее (восходящий тренд), то делать только покупки, если вниз и цена находится ниже нее (нисходящий тренд) - то только продажи.
5. SMA восприимчивы к шипам
6. Более длинные скользящие средние лучше сглаживают цену, чем короткие.
7. Пересечение длинного скользящего среднего коротким снизу вверх рассматривается как сигнал к покупке и наоборот.
8. Расхождение двух средних с разными параметрами означает сигнал к возможному изменению тренда.
9. Средние скользящие необходимо подобрать таким образом, чтобы видеть как долгосрочную динамику, так и краткосрочный тренд.
Для того, чтобы эффективно использовать скользящие средние в своей торговле, необходимо поэкспериментировать с их параметрами.
Скользящие средние являются трендследящими индикаторами, т. е. основная их задача – определение текущей тенденции на рынке (восходящая, нисходящая, боковик), а также время её начала и завершения.
Но, к сожалению, данный индикатор не прогнозирует на сто процентов динамику цен, так как он только следует за ней. Поэтому сигнал о начале нового тренда формируется уже после того, как тренд возник. Тем не менее можно говорить о достаточно высокой эффективности индикатора при торговле.
В торговой платформе Meta Trader 4 добавление графика скользящего среднего производится с помощью команды меню Вставка – Индикаторы – Трендовые – Moving Average
Рассмотрим основные характеристики параметров индикатора, которые необходимо установить при добавлении его на график.
Период
При расчете скользящего среднего производится математическое усреднение цены финансового инструмента за определенный период. Значение периода можно выбрать любое. Скользящее среднее, например, с периодом 5 или 13 (краткосрочное, короткое) будет точнее передавать движение цен, чем, например, с периодом 50 (длинное). В торговых системах могут указываться различные периоды, в зависимости от условий формирования сигналов. Иногда рекомендуют устанавливать значения, близкие числам Фибоначчи, или соответствующие временным отрезкам: 24 часа в сутках, 7 дней в неделе и т. д.
Метод Moving Average
• Simple Moving Average (SMA) — простое скользящее среднее.
• Linear Weighted Moving Average (LWMA) — линейно-взвешенное скользящее среднее.
• Smoothed Moving Average (SMMA) — сглаженное скользящее среднее.
• Exponential Moving Average (EMA) — экспоненциальное скользящее среднее.
Каждое скользящее среднее вычисляется по определенной формуле. Например, простое скользящее среднее (SMA) рассчитывается как среднее арифметическое значение цен за выбранный период. У других скользящих формулы немного сложнее. Но не так уж важно, как они рассчитываются, а важно, что они означают. Простое скользящее среднее обладает некоторыми минусами. Во-первых, при анализе учитывается только конкретный промежуток времени (например, последние 24 дня). Во-вторых, простое среднее скользящее уравнивает по значимости цены каждого дня. Т.е. каждому значению цены, участвующей в расчёте, придается одинаковый удельный вес, в итоге, если за выбранный период были серьезные ценовые скачки (так называемые “шипы”), то SMA также учтет. Линейно-взвешенное скользящее среднее (LWMA) и сглаженное скользящее среднее (SMMA) вроде как попытались решить эти проблемы, однако окончательно им так это и не удалось. Единственным, наиболее эффективным в этом отношении индикатором, является экспоненциальное скользящее среднее (EMA), которое большую значимость предает последним ценам закрытия, как отражающим более близкую к текущему моменту рыночную ситуацию. Поэтому, самым распространенным индикатором, который используется большинством трейдеров, является именно экспоненциальное скользящее среднее/
Применить к
Скользящие средние строятся на основе метода сглаживания цен. Среди возможных вариантов можно выбрать применить к:
• Close – ценам закрытия
• Open – ценам открытия
• High – максимальным значениям цены
• Low минимальным значениям цены
• Median Price (HL/2) – средним значениям, т. е. максимальные значения цены + минимальные значения цены / на 2
• Typical Price (HLC/3) – средним значениям, т. е. максимальные значения цены + минимальные значения цены + цены закрытия / на 3
• Weighted Price (HLCC/4) средним значениям, т. е. максимальные значения цены + минимальные значения цены + цены закрытия + цены закрытия / на 4
Самым оптимальным вариантом, на мой взгляд, является использование индикатора, примененного к ценам закрытия, поскольку именно то, на каком уровне цены закрылись представляет наибольший интерес.
Сдвиг
Данный параметр представляет собой попытку спрогнозировать поведение цены в будущем. Т. е. установив, например, значение Сдвиг 15, индикатор построится на 15 баров вперед. Это не имеет никакого практического значения, а наоборот, может только помешать, поэтому рекомендую оставлять значение 0.
Резюме.
1. Скользящее среднее является запаздывающим индикатором, поэтому в большинстве случаев теряется большая часть трендового движения.
2. Короткое скользящее среднее более чувствительно и точнее передаёт движение цен, чем длинное.
3. Если цена выше Moving Average и индикатор направлен вверх — значит тренд восходящий, если цена ниже Moving Average и индикатор направлен вниз значит тренд нисходящий. Для подтверждения силы тренда желательно, чтобы бары или свечи находились на некотором расстоянии от скользящего среднего.
4. Если Moving Average направлена вверх и цена находится выше нее (восходящий тренд), то делать только покупки, если вниз и цена находится ниже нее (нисходящий тренд) - то только продажи.
5. SMA восприимчивы к шипам
6. Более длинные скользящие средние лучше сглаживают цену, чем короткие.
7. Пересечение длинного скользящего среднего коротким снизу вверх рассматривается как сигнал к покупке и наоборот.
8. Расхождение двух средних с разными параметрами означает сигнал к возможному изменению тренда.
9. Средние скользящие необходимо подобрать таким образом, чтобы видеть как долгосрочную динамику, так и краткосрочный тренд.
Для того, чтобы эффективно использовать скользящие средние в своей торговле, необходимо поэкспериментировать с их параметрами.