» » Система трех экранов Элдера

Система трех экранов Элдера

"Вы можете быть свободным человеком.
Вы можете жить и работать в любой точке мира.
Вы можете освободить себя от рутины и ни перед кем не отчитываться.
Такова жизнь успешного игрока."

А. Элдер "Основы биржевой торговли".



Стратегия Три экрана Элдера

Стратегия Три экрана Элдера
"Три экрана Элдера” является одной из наиболее популярных торговых систем среди трейдерского сообщества. Впервые она была представлена в 1986 году, с тех пор она тестировалась на различных финансовых рынках и зарекомендовала себя, как одна из лучших торговых систем для индивидуальных трейдеров.

"Три экрана Элдера” – трендовая торговая система, которая позволяет открыть позицию в начале тренда, и выйти из нее в самом конце, применение некоторых способов управления капиталом позволяет получить при этом максимальную прибыль.

Данная торговая система выгодно отличается от большинства других стратегий, которые сегодня можно найти в интернете. Главная ее особенность в том, что каждая сделка анализируется в трех временных интервалах, тем самым сильно увеличивая вероятность положительного результата.

Моя торговля по трем экранам

Какое-то время назад я торговал только по стратегии Три экрана. По ней же проводил обучение. Однако со временем система настолько модернизировалась (правильнее, наверное, упростилась), что все так или иначе свелось к торговле по уровням. И сейчас я торгую только уровни. Как таковую стратегию Три экрана в чистом виде не использую.

Что конкретно изменилось. Попробую объяснить вкратце суть стратеги (как я по ней торговал) и провести параллель между тем, как было раньше, и тем, что есть сейчас.

Описание стратегии

Прежде всего надо понимать вот что. Элдер торговал уже лет сто назад. Тогда, кто бы что ни говорил, рынок все-таки был другим. Если вы послушаете старожил трейдинга, которые торговали в 70-80-ых, то вы увидите, что практически все они сходятся в одном - рынок раньше был проще. Тренды и коррекции были более простые и очевидные. Например, как-то на одном из семинаров А.Герчик сказал, что раньше была проблема не в том, где покупать или продавать, а в том, где закрывать сделку, потому что если тренд начинался, то он начинался и это было сразу видно, главное было вовремя выйти из позиции. Потому, кстати, и было придумано множество различных индикаторов типа скользящих средних, осцилляторов, MACD и прочее. Тогда, на том рынке, они работали очень даже неплохо. Билл Вильямс, например, со своим аллигатором стал одним из самых успешных трейдеров. Но сегодня всё уже не так очевидно, и эти инструменты уже не работают, ну или работают, но не так хорошо, как хотелось бы. Потому что рынок изменился. Увеличился оборот рынка, увеличилось количество трейдеров, появилась возможность использовать торговых роботов и так далее. Плюс речь идет в основном о фондовом рынке, а валютный рынок, надо отметить, всё-таки обладает своей собственной спецификой. Учитывая все это могу сказать, что сегодня просто торговать по старым стратегиям, просто использовать старые инструменты уже не получится. Так или иначе их придётся адаптировать под условиях современного рынка. Поэтому и стратегия три экрана элдера не может сегодня использоваться в том виде, в каком она описана в его книге "Как играть и выигрывать на бирже".
 
Теперь же давайте вернемся к стратегии. Суть её проста - используется 3 экрана. На первом определяется тренд, на втором выжидается коррекция, на третьем находится непосредственно точка входа.  Все три экрана  анализируются на разных таймфреймах от старшего к меньшему. Самое рабочее сочетание - D1 H4 М30. Для долгосрока использовались W1 D1 H4 (ну или MN W1 D1), для краткосрочной торговли H4 H1 М5.

Первый экран.

Задача первого экрана - определение тренда. На этом этапе надо просто определиться с направлением сделки - куда будем открывать позицию на покупку или на продажу. Элдер для этих целей использует скользящую среднюю EMA 13 и индикатор MACD. Принцип здесь простой: цена ниже скользящей средней и MACD снижается - продаём, цена выше и MACD повышается - покупаем. Думаю, многие со мной согласятся, что при таком подходе в лучшем случае будет слишком много ложных сигналов, т. е. очень часто вы будете искать точку входа на покупку на всё ещё падающем рынке, и на продажу на всё ещё растущем рынке. Внутри консолидации это вообще практически одни стопы. Поэтому намного эффективней пользоваться той же классикой - каждый последующий максимум/минимум выше предыдущего и наоборот, ну и визуально оценивать график - находимся мы сейчас в тренде или в боковике. Так что первый экран у меня уже сам по себе отпал довольно давно.

Второй экран

На втором экране мы ждём коррекцию. Для этого используются осцилляторы, например, тот же стохастик. Опять же принцип простой - как только стохастик достигает зоны перекупленности на падающем рынке, мы будем искать точку входа на продажу, если достигает зоны перепроданности на растущем рынке, тогда мы собираемся покупать. Здесь вообще всё сложно. Стохастик сам по себе дает много ложных сигналов, ведь он указывает лишь зону возможного окончания коррекции, но никто не знает где именно эта коррекция закончится, поэтому он часто перерисовывается и может надолго зависать в этих зонах. В принципе эту проблему должен был решать 3 экран. Но он не решал. Поэтому всё равно из-за большого количества ложных сигналов уже на данном этапе пришлось привязываться к каким-то локальным уровням. И ситуация заметно улучшилась. Вот так приблизительно мог выглядеть второй экран при поиске точки входа уже с привязкой к уровням

Система трех экранов Элдера

Третий экран

Поиск непосредственно точки входа. Обычно по сигналам Параболика. Этот индикатор очень легко определяет смену локальной тенденци. Но из за проблем второго экрана все также выдает много ложных сигналов. В итоге, когда я начал использовать уровни, точкой входа стал просто отбой от уровня.

Сопровождение сделки.

Стоп выставлялся за последний максимум/минимум, сформированный Параболиком. Выход из сделки с прибылью - когда на первом экране цена закрывалась уже с противоположной стороны от скользящей средней. Исходя из анализа статистики было принято решение перейти на фиксированное соотношение убыток/прибыль 1:3


Таким образом, стратегия три экрана Элдера у меня полностью трансформировалось в обычную торговлю по уровням. Конечно, появилось много других нюансов, но по большому счёту принцип остался тот же - определить тренд, найти локальный уровень, от которого наиболее вероятен отскок и войти на отбой от уровня по тренду. Как бы там ни было, такой подход оказался проще, а главное эффективнее. Сейчас сделок меньше, но зато повысилась их качество. И нет необходимости в индикаторах, которые зачастую только сбивают с толку. Ну и вообще, уровни - это классика, они работали 30 лет назад и будут работать ещё через 30 лет. Почему? Да потому что такова специфика рынка. Крупный игрок не может не оставлять следов на рынке в виде уровней. Главное уметь с ними работать.

 


Александр Элдер "Как играть и выигрывать на бирже"

Система трех экранов Элдера Если вас интересует оригинальная версия стратегии и вы хотите три экрана элдера изучить подробно, Вы можете найти её в очень интересной книге "Как играть и выигрывать на бирже". Вот небольшая аннотация:

Эта книга «Как играть и выигрывать на бирже» (оригинальное название англ. «Trading for a Living»), выпущенная в 1993 году и переведенная на 12 языков, стала международным бестселлером и выдержала несколько изданий. Книга получила большое признание в профессиональной среде.

Автор этого международного бестселлера, д-р Александр Элдер, - профессиональный биржевик и эксперт по техническому анализу. Он учит, что успешная биржевая игра зависит от трех факторов: психологии, методов и контроля над риском.

В первой части этой книги д-р Элдер показывает, что ключи к победе - в вашей психологии. Он учит, как стать дисциплинированным игроком и избежать эмоциональных ловушек на бирже. Затем Элдер объясняет, как найти выгодные сделки, пользуясь графиками, компьютерными индикаторами и другими инструментами анализа биржи. Вы увидите, как связать различные методы анализа в эффективную систему биржевой игры. И, наконец, вам станет ясно, как управлять деньгами на своем биржевом счете. Правила для ограничения риска важны для биржевика, как запас воздуха - для аквалангиста.

Новое, расширенное, издание включает в себя задачник, созданный д-ром Элдером специально для тех, кто учится биржевому делу по его книге. Каждый из более 200 вопросов и ответов привязан к определенной главе книги. Задачник включает в себя 10 тестов.

Раскрыв эту книгу, вы сделали первый шаг к познанию новых методов игры на валютных, фондовых, фьючерсных и других рынках. Вам предстоит узнать, "как играть и выигрывать на бирже"....

Комментарии

  1. Наконец-то! Записываюсь....
  2. Green1516

    Гость 1 октября 2012 21:44
    Кто-нибудь проходил обучение? Отпишитесь, что да как, стоит ли того
  3. Вчера было последнее занятие. Я доволен. Ниже прикрепил скрин торговли по трем экранам за этот месяц пока учился. Как я понял, ошибок там хватает, но по мне все равно результат офигительный. 46$ за месяц с депозита 150$ это даже больше, чем я ожидал, хотя опять же, торговал не совсем так, как надо. Ну да и так хорошо, это ведь торговля в процессе учебы, сейчас буду набираться опыта дальше. Green1516 , советую, не пожалеешь

  4. admin

    Администратор 24 октября 2012 09:39
    Цитата: alexSuper
    ... Как я понял, ошибок там хватает, но по мне все равно результат офигительный....


    Александр, ошибкой было уже то, что ты сразу начал торговать на реальном счете, а не на демо, я ж тебе говорил, но с тобой трудно спорить)))
    В целом по ошибкам мы с тобой уже поговорили (и еще поговорим), но в основном действительно неплохо
  5. Да обучение класс! Я только сейчас можно сказать начал принимать правильные и более менее осознанные решение. Хоть какая-то прибыль пошла. Спасибо!!!!! smile
  6. Сергей

    Гость 1 апреля 2013 01:36
    Меня запишите на обучение! Я отправил Вам вчера свои контактные данные в скайп.
  7. admin

    Администратор 1 апреля 2013 09:22
    Цитата: Сергей
    Меня запишите на обучение! Я отправил Вам вчера свои контактные данные в скайп.


    Записал, Сергей. Время, когда начнем, оговорим уже позднее в скайпе.
  8. Алексей

    Гость 11 декабря 2014 09:34
    Закончил обучение ровно месяц назад, могу поделиться что и как, тем более что есть результаты.
     
    В принципе понравилось все. Евгений грамотный человек, это видно сразу, свое дело знает. Обучение намного объемней чем описано здесь в содержании курса, для новичков или полных чайников самое то. Я на Форексе уже не первый год, но даже мне некоторые моменты оказались новыми. Было 15 занятий, последние раз 5 созванивались уже исключительно по сигналам, занятия длились почти 2 часа каждое, но там по ходу в час просто нереально вложиться, информации много, но было интересно. Мой результат за месяц +30%, ну чуть больше даже. Это месяц конкретно уже моей торговли. Риск 3%. Стратегия простая как два пальца, просто ею надо уметь пользоваться плюс пара нехитрых приемов.

    В общем деньги отдал не зря. Если кто-то сомневается не сомневайтесь, не пожалеете точно.
  9. Александр

    Гость 21 января 2015 11:55

    был на вводном занятии. оно бесплатное. мне понравилось, все по теме никакой воды вроде все толково объясняют. пока денег нет, а так думаю можно и поучиться

  10. Долгое время сомневался т.к жалко было денег,но потом прикинул сколько потратил на другие курсы и решился. Прошёл курс месяц назад. Остался доволен, даже сам не ожидал такого приятного результата.Огромное Спасибо.
  11. Вадим

    Гость 30 октября 2015 12:49
    Я как-то с самого начала заинтересовался стратегией. Три экрана. Не знаю откуда такая уверенность, но считаю ее одной из лучших торговых стратегий. И хотя существенных результатов достичь  к сожалению не удавалось, я продолжал упорно работать с тремя экранами. Какое-то время назад попал на этот сайт. Сразу также отнесся скептически к автору, никаких стейтментов, доказательств, хотя понимаю, что все это ерунда полная, сегодня нарисовать и опубликовать можно все, что угодно. Потом заметил видеообзоры, просмотрел почти все, это где-то с 2012 г., и мне понравилось, вроде все толково, грамотно, а главное все прогнозы вроде работают. Решил записаться на бесплатное занятие, пообщались с автором и я решил рискнуть. Прошел обучение два месяца назад, сейчас в благодарность, оставляю этот отзыв. Огромное спасибо! Наконец-то у меня начало получаться. За второй месяц +46% с риском 2%. Результат уже превзошел все мои ожидания. Всем рекомендую.
  12. ФорексЪ

    Гость 5 января 2016 10:00

    Цитата: Алексей
    Закончил обучение ровно месяц назад, могу поделиться что и как, тем более что есть результаты.
     
    В принципе понравилось все. Евгений грамотный человек, это видно сразу, свое дело знает. Обучение намного объемней чем описано здесь в содержании курса, для новичков или полных чайников самое то. Я на Форексе уже не первый год, но даже мне некоторые моменты оказались новыми. Было 15 занятий, последние раз 5 созванивались уже исключительно по сигналам, занятия длились почти 2 часа каждое, но там по ходу в час просто нереально вложиться, информации много, но было интересно. Мой результат за месяц +30%, ну чуть больше даже. Это месяц конкретно уже моей торговли. Риск 3%. Стратегия простая как два пальца, просто ею надо уметь пользоваться плюс пара нехитрых приемов.

    В общем деньги отдал не зря. Если кто-то сомневается не сомневайтесь, не пожалеете точно.

     

    3% многовато мне кажется, а если бы с 1% то и доходность была бы в три раза меньше

Добавить комментарий

Имя:  
E-Mail: